FX自動売買EA（両建てナンピン）における含み損シミュレーション
EA（エキスパートアドバイザー）を使った両建てナンピン手法では、相場の上下に応じて買い・売りのポジションを増やしていき、平均価格を調整しながら利益確定を狙います。しかし、相場が一方向に大きく動くと、ナンピンによる含み損が膨らみやすくなります。
取引条件（海外FXの事例）
✅ 取引通貨量：1000通貨（0.01Lot = 1000通貨）
✅ 1pips = 0.01円（1銭）、1pipsの損益 = 10円（0.01Lotあたり）
✅ レバレッジ：1000倍
✅ 証拠金：10万円
✅ 最大ナンピン回数：16回
✅ ナンピン間隔：10.4pips（0.104円）固定
✅ ゼロカット：含み損80％超えた時点で強制ロスカット
ナンピン価格とLot数の推移
1pips = 0.01円（1銭）、10.4pipsの変動による損益を計算しました。
・累計Lot数：7.02Lot ・累計含み損：-234,968円
| 回数 | Lot数 | 損益 |
|---|---|---|
| 1回目 | 0.01 | -104円 |
| 2回目 | 0.01 | -208円 |
| 3回目 | 0.02 | -416円 |
| 4回目 | 0.02 | -624円 |
| 5回目 | 0.04 | -1,040円 |
| 6回目 | 0.05 | -1,560円 |
| 7回目 | 0.08 | -2,392円 |
| 8回目 | 0.12 | -3,640円 |
| 9回目 | 0.17 | -5,408円 |
| 10回目 | 0.25 | -8,008円 |
| 11回目 | 0.35 | -11,648円 |
| 12回目 | 0.51 | -16,952円 |
| 13回目 | 0.73 | -24,544円 |
| 14回目 | 1.04 | -35,360円 |
| 15回目 | 1.49 | -50,856円 |
| 16回目 | 2.13 | -72,208円 |
| 【合計】7.02Lot | 【合計】 -234,968円 |
✅ ナンピン16回目で含み損72,208円
✅ 証拠金10万円の場合、維持率50%以下に到達しロスカットの危険性あり
✅ ポジション合計は7.02Lot（7万200通貨）
✅ 累計含み損は23万円前後
このデータから、10.4pipsの値動きでも損益が急増することが確認できます。
特にナンピン回数が10回を超えると損益の増加が加速するため、リスク管理が必要です。
含み損シミュレーション
| 回数 | Lot数 | 含み損合計 |
|---|---|---|
| 1回目 | 0.01Lot | -104円 |
| 2回目 | 0.01Lot | -312円 |
| 3回目 | 0.02Lot | -728円 |
| 4回目 | 0.04Lot | -1,352円 |
| 5回目 | 0.05Lot | -2,392円 |
| 6回目 | 0.08Lot | -3,952円 |
| 7回目 | 0.12Lot | -6,344円 |
| 8回目 | 0.17Lot | -9,984円 |
| 9回目 | 0.25Lot | -15,392円 |
| 10回目 | 0.35Lot | -23,400円 |
| 11回目 | 0.51Lot | -35,048円 |
| 12回目 | 0.73Lot | -52,000円 |
| 13回目 | 1.04Lot | -76,544円 |
| 14回目 | 1.49Lot | -111,940円 |
| 15回目 | 2.13Lot | -162,760円 |
| 16回目 | 【合計】 7.02Lot | -234,968円 |
✅ 148.440円で累計含み損23万円前後に到達
✅ 証拠金10万円では、13回目：148.752円付近でロスカットされる
✅ 証拠金30万円以上あれば、148円程度までは耐えられる
✅ 証拠金100万以上あれば、含み損比率を30%未満にできる
分析と注意点
- ナンピン間隔を狭めると、より早くロット数が増加し、損失が急激に膨らむ
- ナンピン回数が10回を超えると、含み損の増加スピードが加速
- 証拠金が少ないと、ロスカットまでの余裕がない
ナンピンを使うEAでは、証拠金の管理や損切りルールの設定が非常に重要です。
特に、レバレッジ1000倍の場合、わずか1円の変動でも莫大な含み損になる可能性があるため注意が必要です。
対策・リスク管理
1. ナンピン間隔の調整（さらに広げる）
・最大値幅を2円にすると、より深い逆行にも耐えられる。
※EAによりナンピン設定がないものがある
2. 最大ナンピン回数の制限（10回以内）
・10回以上のナンピンは含み損が急増するため、制限が必要。
※EAによりナンピン設定がないものがある
3. ストップロス設定（損切りルールの導入）
・証拠金が半分を切る前に機械的に損切りすることで、破綻を防ぐ。
※余裕のある証拠金維持率にする
※EAによりストップロス設定がないものがある
4. 追加資金を用意する（最低100万円以上推奨）
・10万円では相場が1円以上逆行すると危険。資金管理が必須。
・10万円（0.01Lot）でも運用できるが、証拠金30万（3倍）以上が望ましい
まとめ
✅ ナンピン間隔10.4pipsで16回目の148.440円に達し、含み損23万円前後
✅ リスク管理のために証拠金を増やすか、ナンピン間隔を広げるべき
✅ 証拠金10万円では危険、100万円以上が推奨
✅ ナンピン間隔をさらに広げる、最大回数を制限する、ストップロスを設定することが重要
ナンピン間隔が10.4pipsと一定の場合でも、最終的にはロスカットラインに到達する可能性が高いため、慎重な資金管理が求められます！このようなナンピンEAを運用する場合は、証拠金管理とリスクコントロールが最重要となります。
